ブラック・ショールズ・モデル(ブラック・ショールズ・モデル)

原資産の価格、取引日、権利行使価格、満期までの期間、短期金利、ボラティリティをあてはめるだけで、オプションのプレミアムを算出できるモデル。オプション取引の理論価格算出に利用されている。

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